تحتاج كل استراتيجية تداول إلى المراجعة والاختبار كثيرًا. إذا كنت، كمتداول، ترغب في اختبار طريقة تداول جديدة، فقد يستغرق الأمر أشهرًا للقيام بذلك في السوق المباشر.
ولهذا السبب يعد الاختبار العكسي أو باك تست (Back Test) والاختبار الأمامي أو فوروارد تست (Forward Test) في الفوركس أمرًا مهمًا للغاية لأنه يقلل من وقت الاختبار. إذا أردنا تصنيف محتوى هذا المقال فيمكن تلخيصه في المفاهيم التالية:
- الاختبار العكسي أو باك تست
- الاختبار الأمامي أو فوروارد تست الافتراضی (Demo)
- الاختبار الأمامي في ماضي السوق
ما المقصود بالاختبار العكسي؟
عندما تفتح تاريخ الرسم البياني وتبدأ في النظر إلى النقاط التي أعطت فيها استراتيجيتك إشارة دخول، فإنك في الواقع تقوم باختبار ماضي الرسم البياني أو ما نسميه هنا الاختبار العكسي.
على سبيل المثال، استراتيجية التداول الخاصة بك هي التي تجد نقاط الدعم في الإطار الزمني لمدة ساعة واحدة وتفتح معاملات الشراء عليها.
لإجراء اختبار خلفي لهذه الإستراتيجية، يمكنك الرجوع إلى الرسم البياني السابق وتحديد نقاط الدعم، ثم التحقق مما إذا كان السعر قد تفاعل بشكل صحيح عند هذه النقاط.
لماذا نقوم بإجراء اختبار باكتست؟
عندما تتعلم استراتيجية جديدة، فقد تم بالفعل اختبار الإستراتيجية من قبل الشخص الذي قام بتعليم ونشر الاستراتيجية. فلماذا يجب عليك كمتعلم جديد إجراء اختبار خلفي لتلك الاستراتيجية؟
هناك أسباب مهمة لذلك.
1- بناء الثقة بالنفس
السبب الأول وراء ضرورة إجراء الاختبار العكسي هو أنه يمنحك الثقة في السوق الحقيقي. عندما تبدأ التداول باستخدام إحدى الاستراتيجيات، قد تصل تداولاتك في كثير من الأحيان إلى نقطة الانهيار.
في مثل هذه الحالة، فإن المتداول الذي لا يتمتع بالثقة الكافية في نفسه يتخذ قرارات خاطئة متتالية، مثل زيادة الحجم وتغيير الإستراتيجية.
ولكن عندما تكون واثقًا بدرجة كافية بشأن استراتيجيتك، فسوف تظل ملتزمًا بإستراتيجيتك إذا خسرت القليل منها على التوالي.
لأنك تعلم أن هذه الإستراتيجية قد تسبب لك في بعض الأحيان بعض الخسائر، ولكنها ستعوض هذه الخسائر في التداولات القادمة.
2- ممارسة الاستراتيجية
عندما تتعلم استراتيجية جديدة، فمن المحتمل أن يكون لديك نقاط ضعف كبيرة فيها، إذا جاز التعبير، ولم تعتاد عيناك عليها بعد.
لكي يعتاد عقلك تدريجياً على هذه الإستراتيجية ويسجلها في عقلك الباطن، عليك أن ترى أمثلة كثيرة لهذه الإستراتيجية، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق الاختبار العكسي والاختبار الأمامي.
تذكر دائمًا أن “التداول مثل القيادة”. في الأيام الأولى عندما تجلس في السيارة وتتعلم القيادة، فإنك كثيرًا ما تفتقد التروس ويجب عليك النظر باستمرار إلى ناقل الحركة لتبديله بشكل صحيح. لكن بعد فترة يعتاد عقلك على ذلك وتتخذ القرارات الصحيحة دون وعي. التداول هو نفسه تماما.
3- اكتشاف الإستراتيجية
في بعض الأحيان تحدث أشياء مثيرة للاهتمام في اختباراتك الخلفية! على سبيل المثال، من الممكن سحب استراتيجية أخرى من قلب استراتيجيتك والتي يمكن أن تزيد من مراكز التداول الخاصة بك.
أو أنك تعثر على العديد من نقاط الضعف في استراتيجيتك وتستطيع القضاء عليها. في مثل هذه الحالة، سيزداد معدل فوز استراتيجيتك بشكل كبير ويتحسن بمرور الوقت.
4- اختيار وقت المعاملة
قد لا يكون أسلوب التداول الخاص بك مجديًا في بعض الأحيان. على سبيل المثال، بعض استراتيجيات التداول لا تستجيب عندما تكون تقلبات السوق مرتفعة وتعطي إشارات خاطئة. أو أنها قد تعطي إشارات أكثر ملاءمة في وقت معين.
أفضل طريقة للعثور على هذه الأوقات هي اختبار استراتيجيتك.
اختبار استراتيجية التداول على منصة ميتاتريدر
إذا كانت لديك القدرة على ترميز استراتيجيتك بلغة MQL، فيمكنك اختبار استراتيجيتك باستخدام أداة اختبار الإستراتيجية (strategy tester).
وأيضًا، إذا كان لديك اكسبرت (Expert) جاهز وتريد اختباره، فيمكنك استخدام هذه الطريقة
في هذا الجزء من البرنامج التعليمي، سنقوم باختبار روبوت مشفر. للقيام بذلك، حدد است اختبار الإستراتيجية (strategy tester) من علامة التبويب عرض (View).
في هذا القسم، قم أولاً باختيار الخبير (أو Expert) الخاص بك. ثم أدخل الرمز الذي تريد اختباره من حقل الرمز.
حدد الإطار الزمني الذي تريد إجراء الاختبار العكسي له من خلال الخيار المتعلق بالفترات الزمنية (Period).
ثم أدخل مقدار السبريد أو الفارق السعري في الفجوة أدنى الاطار الزمني.
لاحظ أن مقدار السبريد يختلف باختلاف الوسطاء، فمن الأفضل إذا كنت تريد تشغيل الروبوت الخاص بك على وسيط، استخدم حسابات بدون فروقات أسعار وقم بتعيين مقدار السبريد على 1 في هذا القسم أيضًا.
لتحديد الفترة الزمنية للاختبار، ضع علامة في حقل تاريخ الاستخدام (Use Date).
أدخل تاريخ بدء الاختبار العكسي في حقل From وتاريخ انتهاء الاختبار العكسي في حقل To.
لاحظ أنه يجب تنزيل بيانات هذه الفترة الزمنية وتقديمها إلى منصة Metatrader.
إذا كنت تريد أن يظهر الرسم البياني لك أثناء الاختبار العكسي، فحدد خيار الوضع المرئي (Visual Mode).
في النهاية، انقر على ابدأ (Start).
من خلال الرجوع إلى علامة تبويب الرسم البياني (Graph)، يمكنك رؤية الرسم البياني الإجمالي لرصيد الحساب الاختباري.
إذا كنت تريد رؤية المعاملات بشكل فردي وبمزيد من التفاصيل، فيمكنك الدخول إلى علامة التبويب “Results” والاطلاع عليها من هناك.
في نهاية الاختبار، إذا ذهبت إلى علامة تبويب Report، يمكنك رؤية الإحصائيات النهائية مثل معدل الفوز والسحب والأرباح الإجمالية لمعاملاتك.
وأيضًا، إذا أرسل النظام رسالة خاصة أو خطأ، فيمكنك عرضها من قسم Journal.
الاختبار الآجل أو forward test
الفرق الرئيسي بين الاختبار الآجل والاختبار العكسي هو أنه عندما تقوم بالاختبار العكسي، فإنك ترى في الواقع مستقبل السوق أمام عينيك مباشرة. في مثل هذه الحالة، من الممكن أن تفوت مواقف السوق التي أعطت فيها إستراتيجيتك إشارات خاطئة.
ولكن في الاختبار الآجل أو المستقبلي، لا يمكنك رؤية مستقبل السوق وأنت تتخذ القرارات في الوقت الحالي. إنها محاكاة كاملة للسوق الحقيقي وتجعلك تتقن استراتيجيتك بشكل كامل.
بالإضافة إلى ذلك، من خلال الاختبار المستقبلي، يمكنك العثور بشكل أفضل على الأوضاع التي تجعلك تخطأ في تحديد اتجاه السوق.
يُقترح أنه قبل البدء في الاختبار المستقبلي، يجب عليك اختبار استراتيجيتك لفترة من الوقت ثم المضي قدمًا في الاختبار المستقبلي.
للاختبار الآجل في سوق الفوركس، يمكنك القيام بذلك بطريقتين:
الاختبار الآجل مع الحساب التجريبي
لهذا الغرض، تحتاج إلى طلب حساب تجريبي من الوسيط الخاص بك ثم البدء في التداول معه في السوق.
إذا كنت تريد معرفة كيفية اختيار الوسيط المناسب للحصول على حساب تجريبي أفضل، فيمكنك الرجوع إلى صفحة مراجعة الوسيط على موقعنا.
مع مرور الوقت، سيؤدي هذا إلى تسوية أخطائك وتحديد معدل فوزك النهائي. ولكن للاختبار المستقبلي في السوق باستخدام حساب تجريبي، فإنك تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت.
يمكنك أيضًا القيام بذلك عن طريق استخدام الاختبار الآجل في ماضي السوق.
الاختبار الآجل في ماضي السوق
يمكن القيام بذلك بطريقتين.
- إخفاء الرسم البياني المستقبلي يدويا
في هذه الطريقة، يمكنك إعادة توجيه الاختبار في أي برنامج أو موقع حيث يمكنك تحليل الرسم البياني دون تثبيت أي برنامج خاص.
للقيام بذلك، يمكنك العودة إلى برهة زمنية محددة في الرسم البياني، ثم شمعة بعد شمعة، والمضي قدمًا في الرسم البياني وأينما حصلت على إشارة دخول، تكتبها على قطعة من الورق.
ثم في النهاية يمكنك التحقق من المعاملات الخاصة بك.
للقيام بذلك في برنامج MetaTrader، قم أولاً بإيقاف تشغيل خيار التمرير التلقائي للرسم البياني كما هو موضح في الصورة أدناه.
ثم اسحب الرسم البياني مرة أخرى إلى الوقت المطلوب وحرك الرسم البياني للأمام باستخدام زر F12.
هذه الطريقة بها عيوب كثيرة، على سبيل المثال، قد تكون الشمعة ذات شكل مختلف في البداية، لكنك لا ترى سوى شكل الشمعة التي تكونت في النهاية. أو قد تكون شمعة الـ 5 دقائق على شكل شمعة الدبوس في الدقيقة الثالثة، ولكن في النهاية، سيتم إغلاقها على شكل شمعة كاملة الجسم.
في مثل هذه الحالة، سوف ترى فقط الشمعة كاملة الجسم، بينما إذا كان السوق حيًا، فقد يتم خداعك برؤية شمعة Pinbar.
لحل هذه المشكلة، يمكنك استخدام برنامج خاص للاختبار الآجل.
استخدام برامج خاصة للاختبار
لحل المشكلات المذكورة أعلاه والشعور براحة أكبر أثناء الاختبار المتقدم، يمكنك استخدام البرنامج الذي سنقدمه أدناه.
بعد تثبيت البرنامج، ستتمكن من تشغيل فترة معينة من ماضي السوق، مثل السوق المباشر، وبدء التداول في نفس الوقت.
يتمتع هذا البرنامج بالقدرة على زيادة سرعة التنفيذ في السوق والاختبار بشكل أسرع. في نهاية المحاكاة، يمكنك رؤية جميع معاملاتك.
كما يمنحك هذا البرنامج مخرجات مثل بيان ميتاتريدر حتى تتمكن من الحكم على استراتيجيتك بسهولة أكبر.
لتثبيت هذا البرنامج، يجب أن يكون لديك بالفعل Metatrader 4 مثبتًا على جهازك.
بعد تنزيل هذا البرنامج قم بفك الضغط عنه.
ثم أدخل إلى Metatrader وحدد open data folder من قسم الملفات.
ثم أدخل إلى المجلد MQL4 ثم Experts.
الآن قم بنسخ ملف Forex Simulator2.ex4 الذي قمت بتنزيله إلى هذا المجلد.
عند هذه النقطة، قم بتسجيل الدخول إلى Metatrader مرة أخرى وافتح نافذة Navigator كما هو موضح في الصورة أعلاه.
في المتصفح، انتقل إلى خيار Expert Advisors.
الآن افتح الرسم البياني الذي تريده واسحب Forex Simulator 2 وقم بإفلاته على الرسم البياني الخاص بك. (السحب والإسقاط)
إذا كنت لا ترى خيار Forex Simulator2 في نافذة المتصفح، فانقر بزر الماوس الأيمن على هذه النافذة وانقر فوق تحديث أو refresh.
في هذه المرحلة، يتم فتح برنامج محاكاة الفوركس (Forex simulator).
أدخل علامة تبويب input وانقر على تحميل أو load.
الآن، في النافذة المفتوحة، قم بإدراج عنوان ملف التنشيط الذي كان موجودًا في الملف المضغوط الذي قمت بتنزيله على البرنامج وانقر فوق فتح في النهاية.
