المتوسطات المتحركة أو(Moving Averages) هي ببساطة وسيلة لتخفيف تقلبات الأسعار مع مرور الوقت.
المقصود من المتوسط المتحرك هو متوسط سعر إغلاق لزوج العملات في فترة زمنية معينة.
كباقي المؤشرات، يستخدم مؤشر المتوسط المتحرك للمساعدة في التنبؤ بالأسعار المستقبلية. بالنظر إلى ميل المتوسط المتحرك، يمكنك تحديد الاتجاه المحتمل لسعر السوق بشكل أفضل.
كما قلنا، فإن المتوسط المتحرك يخفف من تقلبات الأسعار. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة ولكل منها مستوى السلاسة الخاص به.
بشكل عام، كلما كان المتوسط المتحرك أكثر سلاسة، كان تفاعله أبطأ مع حركة السعر.
كلما كان المتوسط المتحرك أكثر تقلبًا، كلما كان تفاعله أسرع مع حركة السعر. لإنشاء متوسط متحرك أكثر سلاسة، تحتاج إلى متوسط أسعار الإغلاق على مدى فترة زمنية أطول.
أكيد أنت متحمس حتى تعرف كيف يمكننا إستخدام المتوسطات المتحركة في التداول. سنشرح لك!
اعرف المزيد : الرسوم البيانية في التحليل الفني
لذلك علينا أن نتعرف على نوعين رئيسيين من المتوسطات المتحركة وهما:
1.المتوسط المتحرك البسيط
2.المتوسط المتحرك الأسي
من ثم سنشرح لك كيفية محاسبة هذه المؤشرات وماهي سلبياتها وإيجابياتها ولكن علينا أن نبدأ بالمفاهيم الأساسية.
المتوسطات المتحركة البسيطة
المتوسطات المتحركة البسيطة هي أبسط أنواع المتوسطات المتحركة (بلا مزح!).
يتم حساب أساس المتوسط المتحرك البسيط عن طريق إضافة آخر X” من أسعار الفترة الماضية ثم قسمة هذا الرقم على X. بمعنى آخر، يمكنك الحصول على المتوسط المتحرك البسيط عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترات زمنية في الماضي ثم قسمة هذا الرقم على X.
تشعر بكركبة؟
لاتقلق!
طريقة حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟
إذا قمت برسم متوسط متحرك بسيط لمدة 5 فترات على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، فسوف تضيف أسعار الإغلاق لآخر 5 ساعات، ثم تقسم هذا الرقم على 5.
لديكَ الآن متوسط السعر النهائي على مدار الخمس ساعات الماضية. ماذا لو ربطتَ بين متوسط الأسعار لإنشاء المتوسط المتحرك؟
ولحساب المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 في مدة 10 دقائق، تؤخذ أسعار الإغلاق لآخر 50 دقيقة ثم يتم جمع هذه الأسعار وقسمتها على 50.
إذا تريد رسم متوسط متحرك بسيط لمدة 5 فترات على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة، عليك إضافة أسعار الإغلاق لآخر 150 دقيقة ثم تقسيم هذا الرقم على 5.
سيتم حساب المتوسط المتحرك في معظم برنامج الرسوم البيانية تلقائيًا. السبب الذي جعلنا نضايقك بكيفية حساب المتوسطات المتحركة البسيطة هو أنه من المهم فهم ذلك حتى تعرف كيفية تعديله وتعزيز المؤشر.
إن فهم كيفية عمل المؤشر يعني أنه يمكنك ضبط وإنشاء استراتيجيات مختلفة للتغيرات في بيئة السوق.
مثل أي مؤشر آخر تقريباً، تتأخر المتوسطات المتحركة. نظرًا لأنك تقوم بحساب متوسط تاريخ السعر السابق، فإنك ترى فقط المسار العام الأخير والاتجاه العام لتأرجح السعر على المدى القصير “المستقبلي”.
إليك مثال على كيفية قيام المتوسطات المتحركة بتلطيف تحركات السعر:
على الرسم البياني أعلاه، قمنا برسم ثلاثة متوسطات متحركة بسيطة (SMAs) مختلفة على الرسم البياني لمدة ساعة لزوج USD/CHF. كما ترى، كلما زادت فترة المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، كلما تأخر استجابته لتغيرات السعر.
لاحظ كيف أن 62 SMA أبعد مقارنة بخطي المتوسط المتحرك البسيط 30 (SMA 30) و 5 (SMA 5).
وذلك لأن يحسب المتوسط المتحرك البسيط 62 (SMA 62) عن طريق جمع أسعار الإغلاق للـ 62 ساعة الماضية وقسمة المجموع على 62.
كلما طالت فترة استخدامك للمتوسط المتحرك البسيط، كان تفاعله أبطأ مع حركة السعر.
تظهر لك المتوسطات المتحركة البسيطة على هذا الرسم البياني الشعور العام للسوق في هذه المرحلة الزمنية. بناءً على هذه المتوسطات، يمكننا أن نرى أن زوج العملات في اتجاه صاعد.
بدلاً من الاعتماد فقط على السعر الحالي للسوق، تمنحنا المتوسطات المتحركة رؤية أوسع مما يسمح لنا بتقييم الاتجاه العام لسعر السوق في المستقبل.
باستخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) ، يمكننا تحديد ما إذا كان زوج العملات في اتجاه صاعد، أو في اتجاه هابط، أو يتحرك بشكل جانبي (رينج) فقط.
أن هناك مشكلة واحدة مع المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) فهي عُرضة للتأثر بالتقلبات الحادة أو الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة وغير الواقعية خارج السوق على الرسم البياني.
عندما يحدث هذا، يمكن أن يعطينا إشارات خاطئة. قد نعتقد أن اتجاه العملة الجديد قد يتطور ولكن في الواقع، لم يتغير شيء.
أدناه، سنوضح لك ما نعنيه، ونقدم لك نوعًا آخر من المتوسطات المتحركة لتجنب هذه المشكلة.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
كما شرحنا، يمكن تشويه المتوسطات المتحركة البسيطة عن طريق الارتفاعات. سنبدأ بمثال.
لنفترض رسمنا المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 5 فترات على الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD.
أسعار الإغلاق لآخر 5 أيام هي كما يلي:
اليوم الأول: 1.3172
اليوم الثاني: 1.3231
اليوم الثالث: 1.3164
اليوم الرابع: 1.3186
اليوم الخامس: 1.3293
ويتم حساب المتوسط المتحرك البسيط على النحو التالي:
(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209
حسنًا، ماذا لو صدر تقرير إخباري في اليوم الثاني يتسبب في انخفاض كبير لليورو مقابل جميع العملات الرئيسية؟ سيؤدي ذلك إلى انخفاض زوج يورو/دولار الأمريكي (EUR/USD) وإغلاقه عند 1.3000. دعونا نرى تأثير ذلك على المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 5 فترات.
اليوم الأول: 1.3172
اليوم الثاني: 1.3000
اليوم الثالث: 1.3164
اليوم الرابع: 1.3186
اليوم الخامس: 1.3293
ويتم حساب المتوسط المتحرك البسيط على النحو التالي:
(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163
نتيجة لذلك، سيكون متوسط السعر المتحرك البسيط (SMA) لمدة 5 فترات أقل بكثير. وهذا قد يجعلك تعتقد أن السعر في انخفاض عام، بينما في الحقيقة، كان انخفاض اليوم الثاني مجرد حدث لمرة واحدة ناتج عن ضعف نتائج تقرير اقتصادي.
بمعنى آخر، نحاول أن نقول أن المتوسط المتحرك البسيط قد يخدعنا أحيانًا بسبب بساطته. لو كان هناك طريقة لتخفيف تأثير هذه الارتفاعات المفاجئة (السبايكات) حتى لا نتوصل إلى استنتاجات خاطئة.
نعم، هناك طريقة!
يُسمى هذا المتوسط المتحرك الأسي (EMA).
المتوسطات المتحركة الأسيّة (EMA) تولي أهمية أكبر للفترات الأخيرة. حيث في مثالنا السابق، يعطي المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وزنًا أكبر لأسعار الأيام الأخيرة، وهي أيام 3 و 4 و 5.
بناءً على ما سبق، سيكون للارتفاع المفاجئ الذي حدث في اليوم الثاني تأثير أقل على قيمة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA).
هذا منطقي تمامًا! فما يفعله المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بتركيزه على الأسعار الأحدث هو إعطاء أهمية أكبر لإجراءات المتداولين في الفترة الأخيرة.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مقابل المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
لنلقي نظرة على الرسم البياني للزوج USD/JPY على إطار زمني 4 ساعات لنوضح كيف سيبدو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA) جنبًا إلى جنب على الرسم البياني.
لاحظ كيف أن الخط الأحمر (المتوسط المتحرك الأسي 30 فترة – EMA 30) يبدو أقرب إلى سعر السوق الحالي من الخط الأزرق (المتوسط المتحرك البسيط 30 فترة – SMA 30). وهذا يعني أنه يمثل بشكل أكثر دقة حركة السعر الأخيرة.
وذلك لأن المتوسط المتحرك الأسي يركز بشكل أكبر على ما حدث مؤخرًا.
عند التداول، من الأهم بكثير معرفة ما يفعله المتداولون الآن بدلاً من التركيز على نشاطهم في الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي.
المتوسط المتحرك البسيط مقارنة بالمتوسط المتحرك الأسي
الحين ربما تسأل نفسك أيهما أفضل؟ المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أم المتوسط المتحرك الأسي (EMA)؟
أولاً، لنبدأ بالمتوسط المتحرك الأسي.
إذا كنت تريد متوسطًا متحركًا يستجيب لتحركات السعر بسرعة، فإن المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لفترة قصيرة هو الخيار الأفضل.
بشكل عام، يساعدك استخدام المتوسطات المتحركة الأسي قصيرة المدى على اكتشاف الاتجاهات الناشئة مبكرًا (سنتحدث عنها لاحقًا)، ما يمنحك الفرصة للاستفادة منها وتحقيق أرباح أكبر.
الجانب السلبي لاستخدام EMA هو أنك قد تتعرض لخداع الأسعار خلال فترات الدمج.
ترى، لأن المتوسط المتحرك يستجيب لتغيرات السعر، فقد يجعلك تعتقد أن هناك اتجاه يتشكل بينما قد يكون ذلك مجرد ارتفاع مفاجئ (Spike) في السعر. وهذا يعني أن المؤشر سريعًا جدًا لصالحك.
أما بالنسبة إلى المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، فالأمر عكس ذلك تمامًا. إذا كنت تبحث عن متوسط متحرك يركز على الاتجاه العام للأسعار، فإن استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ذو الفترة الطويلة هو الخيار الأفضل.
تبرز فائدة المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) ذات الفترات الطويلة عند تحليل الإطارات الزمنية الأكبر لأنها توفر صورة أوضح للاتجاه العام.
على الرغم من أنه بطيء في الاستجابة لحركة السعر، إلا أنه من الممكن أن ينقذك من العديد من الأمور المزيفة.
الجانب السلبي هو أنه قد يؤخرك لفترة طويلة، وقد تفوت فرصة الحصول على سعر دخول جيد أو التداول تمامًا.
تشبيه سهل لتذكر الفرق بين الاثنين هو الأرنب والسلحفاة.
السلحفاة بطيئة، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، لذا قد تفوت فرصة الدخول في الاتجاه مبكرًا.
ومع ذلك، فهي تتمتع بغطاء صلب لحماية نفسها، وبالمثل، فإن استخدام SMA سيساعدك على تجنب الوقوع في عمليات الاحتيال المزيفة.
من ناحية أخرى، فإن الأرنب سريع، مثل EMA. إنه يساعدك على التعرف على بداية الاتجاه ولكنك تتعرض لخطر الانحراف عن طريق عمليات الاحتيال المزيفة.
الجدول أدناه يوضح أهم الإيجابيات والسلبيات لكل منها.
| SMA | EMA | |
| الايجابيات | يعرض رسمًا بيانيًا سلسًا يزيل معظم الخداع السوقي. | سريع الاستجابة و يعكس تقلبات الأسعار الأخيرة بشكل جيد. |
| السلبيات | بطء الحركة، مما قد يسبب تأخرًا في إشارات البيع والشراء. | أكثر عرضة للتسبب في عمليات تزييف وإعطاء إشارات خاطئة. |
وأخيراً، أيهما أفضل؟
أنت وقرارك في النهاية.
يعتمد العديد من المتداولين على رسم عدة متوسطات متحركة مختلفة لفهم المشهد الكامل، حيث يستخدمون متوسطًا متحركًا بسيطًا لفترة أطول لمعرفة الاتجاه العام، ثم يستخدمون متوسطًا متحركًا أسيًا لفترة أقصر للعثور على وقت مناسب للدخول في صفقة تداول.
